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- 索??引??號：
- 42321502-X-2020-00105
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- 分???????類：
- 公告??外匯市場與人民幣匯率??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2020-04-27
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- 名???????稱：
- 《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者外匯風險管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2020〕2號）政策問答（三）
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- 文???????號：
《國家外匯管理局關(guān)于完善銀行間債券市場境外機構(gòu)投資者外匯風險管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2020〕2號）政策問答（三）
9.《通知》第五條規(guī)定，當債券投資發(fā)生變化而導致外匯風險敞口變化時，境外機構(gòu)投資者應在五個工作日內(nèi)或月后五個工作日內(nèi)對相應持有的外匯衍生品敞口進行調(diào)整。五個工作日內(nèi)如何計算？
答：五個工作日內(nèi)是指自債券投資實際發(fā)生變化之日或每月最后一個工作日起（不含），至調(diào)整外匯衍生品敞口所涉外匯交易的成交日（TradeDate），總計不超過（含）五個工作日。
10.境外機構(gòu)投資者開展債券投資項下外匯衍生品交易時，對于交易模式以及幣種、期限、價格等交易要素有什么具體規(guī)定？
答：境外機構(gòu)投資者作為客戶與境內(nèi)金融機構(gòu)直接交易的，可以使用境內(nèi)外匯市場的遠期、外匯掉期、貨幣掉期和期權(quán)及產(chǎn)品組合，外匯衍生品的幣種、期限、價格等交易要素按照商業(yè)原則由交易雙方協(xié)商確定。境外機構(gòu)投資者直接或通過主經(jīng)紀業(yè)務進入銀行間外匯市場交易的，遵照銀行間外匯市場規(guī)定執(zhí)行。
