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- 索??引??號：
- 000014453-2013-00214
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- 分???????類：
- 外匯市場與人民幣匯率??通知??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2013-12-19
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- 名???????稱：
- （已廢止）國家外匯管理局關(guān)于調(diào)整人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理的通知
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- 文???????號：
- 匯發(fā)[2013]46號
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國外匯交易中心：
為促進外匯市場發(fā)展，根據(jù)《外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，現(xiàn)就調(diào)整人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)管理有關(guān)事宜通知如下：
一、簡化外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)準入管理
按照《中國人民銀行關(guān)于擴大外匯指定銀行對客戶遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[2005]201號）取得（含本通知實施前已取得）對客戶遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)資格的銀行及其分支機構(gòu)，可自動取得外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務(wù)資格，無需再次申請備案。
銀行及其分支機構(gòu)新開辦對客戶外匯掉期、貨幣掉期業(yè)務(wù)前，應(yīng)與國家外匯管理局或其分支局確認結(jié)售匯統(tǒng)計等管理事宜。
二、增加貨幣掉期業(yè)務(wù)本金交換形式
銀行可以為客戶符合外匯管理規(guī)定的境內(nèi)外外幣債務(wù)還本付息，辦理合約生效日不實際交換本金、到期日實際交換或不實際交換本金的貨幣掉期業(yè)務(wù)，銀行間外匯市場貨幣掉期業(yè)務(wù)增加相應(yīng)本金交換形式。上述貨幣掉期業(yè)務(wù)形成的外匯敞口，銀行可以納入結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。
三、支持銀行完善期權(quán)業(yè)務(wù)定價和風(fēng)險管理
銀行按照《國家外匯管理局關(guān)于推出人民幣對外匯期權(quán)交易有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2011]8號）對客戶或在銀行間外匯市場開展的差額交割期權(quán)業(yè)務(wù)，參考價可由交易雙方按照商業(yè)原則協(xié)商確定，但應(yīng)是境內(nèi)真實、有效的市場匯率。銀行可以自主選擇合理、適當(dāng)?shù)姆椒ê蛥?shù)計量期權(quán)Delta頭寸，并納入結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)一管理。
四、銀行對客戶辦理人民幣外匯衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，應(yīng)按照“了解你的客戶”、“了解你的業(yè)務(wù)”和“盡職審查”原則，向適當(dāng)?shù)目蛻翡N售適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品，加強對客戶風(fēng)險揭示和自身風(fēng)險管理，審慎、合規(guī)開展業(yè)務(wù)。
五、中國外匯交易中心應(yīng)根據(jù)本通知規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整銀行間外匯市場有關(guān)交易規(guī)則及系統(tǒng)，做好技術(shù)支持。
六、本通知自2014年1月1日起實施。
國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后，應(yīng)即轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)銀行和貨幣經(jīng)紀公司。
特此通知。
國家外匯管理局
2013年12月16日
